Tereza Mokrenová

Diplomová práce

Novel Score-Driven Models Using Extreme Value Distributions

Nové GAS modely s využitím extremálních rozdělení
Anotace:
V práci jsou představeny tři nové modely s časově proměnnými parametry. Tyto modely propojují dynamiku modelů založených na skóre s teorií extrémních hodnot. Cílem této práce je nejen formálně definovat tyto modely, ale také ukázat jejich použití a navrhnout další možná rozšíření. Empirické ověření na reálných datech zahrnuje seismická, finanční a hydrologická data. Všechny tři modely se ukázaly jako …více
Abstract:
This thesis presents three new models with time-varying parameters. These models integrate the framework of score-driven models and extreme value theory. The aim of this paper is not only to formally define the models, but also to show their application and suggest further possible extensions. Empirical validation on real data includes seismic, financial and hydrologic data. All three models have been …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2024
  • Vedoucí: Petra Tomanová
  • Oponent: Vladimír Holý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/94380