Efektivita kapitálových trhů a existence tržních anomálií

Petr Valášek

Bachelor's thesis

Capital market efficiency and existence of market anomalies

Anotácia:

Daná bakalářská práce je zaměřená na vývoj kapitálových trhů, s užším zaměřením na teorii efektivních trhů a existenci tržních anomálií. Při zkoumání anomálií na trzích s cennými papíry se zaměřuji na efekt dne v týdnu na Evropských a Asijských trzích v letech 2008 až 2018, a to konkrétně na českém, německém, indickém trhu a trhu s cennými papíry v Hong Kongu. Tento efekt zkoumám pomocí regresního modelu a metody porovnávání průměrů.

Abstract:

This bachelor thesis is focused on development of capital markets especially on the theory of effective markets and the existence of market anomalies. While investigating those anomalies on securities markets I am casting a spotlight to the effect-of-the-day on European and Asian markets over the period from 2008 to 2018, namely Czech, Deutsch, Indian and Hong-Kong securities markets. I examine this effect using regression and the method of comparing the averages.

Kľúčové slová

Kapitálový trh, investování, efektivita na kapitálových trzích, anomálie na kapitálových trzích Capital market, investing, efficiency on capital markets, anomaly on capital markets

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
• Vedúci: Ing. Galina Deeva
• Oponent: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Finance and Accounting / Finance