Kristýna Žáčková
Master's thesis
Statistické metody predikce volatility
Statistical methods of volatility prediction
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na modelování a prognózu podmíněného rozptylu časových řad měnového kurzu. Základní přístupy k modelování volatility v práci vycházejí z klasické statistiky. Zkoumané modely třídy (G)ARCH a jejich variace, konkrétně se jedná o modely ARCH, GARCH, FIGARCH, EGARCH, GJR-GARCH a HARCH, byly aplikovány na časovou řadu měnového kurzu EUR/USD spětiminutovou, hodinovou a denní frekvencí …moreAbstract:
The following master’s thesis focuses on modelling and forecasting the conditional variance of exchange rate time series. The main approaches to modelling and estimating volatility in this thesis are based on classical statistics. The evaluated models of class (G)ARCH and their variations – ARCH, GARCH, FIGARCH, EGARCH, GJR- GARCH and HARCH were applied to the time series of the EUR/USD foreign exchange …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 2. 2018
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/81034
Thesis defence
- Date of defence: 22. 6. 2020
- Supervisor: Milan Fičura
- Reader: David Chval
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/81034
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Analýza volatility vybraných opcí na burze Shanghai
Arailym Mukhitova -
Modelování a predikce volatility finančních časových řad směnných kurzů
David Žižka -
Modelování volatility indexu PX
Anna Dvořáčková -
Modelování volatility vybraných akciových indexů zemí střední Evropy
Michal Mazur -
Modelování a predikce volatility vybraných akciových indexů v kontextu globální finanční krize
Martin Soukup -
Modelování volatility akciových trhů
Martin Juráš -
Využití lineárních a nelineárních modelů volatility při analýze českých podílových fondů a akcií
Jan Popelka -
Modely volatility v R
Hubert Vágner