Kristýna Žáčková

Master's thesis

Statistické metody predikce volatility

Statistical methods of volatility prediction
Anotácia:
Diplomová práce se zaměřuje na modelování a prognózu podmíněného rozptylu časových řad měnového kurzu. Základní přístupy k modelování volatility v práci vycházejí z klasické statistiky. Zkoumané modely třídy (G)ARCH a jejich variace, konkrétně se jedná o modely ARCH, GARCH, FIGARCH, EGARCH, GJR-GARCH a HARCH, byly aplikovány na časovou řadu měnového kurzu EUR/USD spětiminutovou, hodinovou a denní frekvencí …viac
Abstract:
The following master’s thesis focuses on modelling and forecasting the conditional variance of exchange rate time series. The main approaches to modelling and estimating volatility in this thesis are based on classical statistics. The evaluated models of class (G)ARCH and their variations – ARCH, GARCH, FIGARCH, EGARCH, GJR- GARCH and HARCH were applied to the time series of the EUR/USD foreign exchange …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedúci: Milan Fičura
  • Oponent: David Chval

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81034