Propojenost komoditních trhů – Bc. Světlana Fiodorová
Bc. Světlana Fiodorová
Diplomová práce
Propojenost komoditních trhů
Commodity markets connectedness
Anotace:
Cílem této práce je na základě kvantitativní analýzy posoudit propojenost světových komoditních trhů v čase a v důsledku vybraných událostí. Implementovali jsme metodologii Diebolda a spol. (2017), která je založena na vysokodimenzionálních VAR modelech a měření propojenosti pomocí algoritmu elastické sítě. Abychom dosáhli přesnějších výsledků, upravili jsme výpočet Garman-Klassovy volatility o tzv …víceAbstract:
This thesis aims to assess the connectedness of global commodity markets throughout time and selected events based on quantitative analysis. We employed the methodology of Diebold et al. (2017), built on high-dimensional VARs and connectedness measures by implementing an elastic-net algorithm. To obtain more precise results, we adjusted the Garman-Klass volatility by incorporating the jump component …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2024
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/xn8xd/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 18. 6. 2024
- Vedoucí: Ph.D. Oleg Deev
- Oponent: Ph.D. Axel Alejandro Araneda Barahona
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasarykova univerzita
Ekonomicko-správní fakultaMagisterský studijní program / obor:
Finance / Finanční trhy, instituce a technologie
Práce na příbuzné téma
-
Monetary transmission mechanism during uncertain periods: a DSGE approach
Jan Holoubek -
Women Figures in Caribbean and British Setting: Comparison of Two Periods(19th and 20th Centuries)
Michaela Martinová -
Woman in Society in the Novel: Comparison of Two Periods (19th and 20th Centuries)
Lenka Švédová -
Dynamics of Exchange Rates in Selected Emerging Markets in Risk-on/Risk-off Periods
David Ivanov