Zpět na vyhledávání

Bc. Zdeněk Hrubý

Diplomová práce

Stochastická analýza

Stochastic analysis
Anotace:
Tato práce se zabývá Lévyho procesy a jejich aplikací ve finanční matematice. Na začátku je definován Lévyho proces a popsány jeho vlastnosti. Tyto výsledky společně s užitkovou funkcí investora jsou dále použity pro ocenění opce na aktivum modelované Lévyho procesem.
Abstract:
The master thesis deals with Lévy processes and their application in financial mathematics. In the beginning, Lévy process is defined and its elementary features are described. Final part is concerned with utility indifference pricing of option, where price of leading asset is represented by Lévy process.
 

Keywords

Lévyho procesy Stochastický kalkulus Užitková funkce Oceňování opcí Lévy processes Stochastic calculus Utility function Option pricing
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013
Identifikátor: https://is.muni.cz/th/j4znt/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.
Všechny práce