Ondřej Mikulec

Master's thesis

Modelling Exchange Rate Volatility

Modelling Exchange Rate Volatility
Anotácia:
Cílem Diplomové práce je modelování volatility a ve výběru provedená predikce vybraných měnových kurzů za využití lineárních a nelineárních modelů podmíněné heteroskedasticity. Hlavní cíl práce je dále rozdělen na dva dílčí cíle. První z dílčích cílů se věnuje otázce, zda jsou k modelování měnových kurzů podmíněné heteroskedasticity vhodnější lineární nebo nelineární modely. Druhý dílčí cíl zohledňuje …viac
Abstract:
The aim of this Diploma thesis is modelling and in-sample forecasting volatility of selected exchange rates using linear and nonlinear conditional heteroskedasticity models. The main aim of the thesis is supported by two partial aims. The first partial aim is to compare whether linear or nonlinear models are more efficient for modelling conditional heteroskedasticity for exchange rates. The second …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedúci: Petr Seďa
  • Oponent: Tomáš Tichý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava