Analýza vybraných aspektů zátěžových testů likvidity

Lina Machová

Diplomová práce

Analysis of selected aspects of liquidity stress tests

Anotace:

Diplomová práce se zabývá různými aspekty zátěžového testování likvidity. V souvislosti s hlavním zaměřením je představen koncept finanční stability včetně indikátorů pro její posuzování. Stručně popsána jsou zde finanční rizika v bankovním sektoru, přičemž detailněji je zkoumáno likviditní riziko, a to včetně jeho role v regulatorním opatření Basel III prostřednictvím rozboru a zhodnocení globálních standardů likvidity. Práce blíže rozebírá klasifikaci a teoretická východiska zátěžových testů. Dále jsou prezentovány principy a význam zátěžového testování likvidity na základě praktické aplikace testů na bankovní sektor Islandu v době celosvětové finanční krize. Práce analyzuje a hodnotí současné praktiky MMF a EBA v oblasti testů likvidity. Rozebrány jsou také zátěžové testy likviditního rizika platebního systému TARGET2.

Abstract:

This master thesis deals with various aspects of liquidity stress testing. In the context of the main focus, the concept of financial stability, including indicators for its assessment, is introduced. Financial risks in the banking sector are briefly described and liquidity risk are examined in more detail, including its role in the Basel III regulatory through the analysis and assessment of global liquidity standards. The thesis analyzes more closely the classification and the theoretical basis of stress tests. Furthermore, the principles and importance of liquidity stress testing are presented based on the practical application of tests to Iceland's banking sector during the global financial crisis. The thesis analyzes and evaluates current IMF and EBA procedures in the field of liquidity tests. There are also covered stress tests of the liquidity risk of the TARGET2 payment system.

Klíčová slova

Program vyhodnocení finančního sektoru, likviditní riziko, zátěžové testy likvidity

Keywords

liquidity risk, Financial Sector Assessment Program, liquidity stress tests

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
• Vedoucí: Naďa Blahová
• Oponent: Kristine Gevorgyan

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance