Úvěrové riziko islámských a konvenčních bank

Bc. Vladislava Rumanová

Master's thesis

Credit risk of islamic and conventional banks

Abstract:

The aim of this Master´s thesis is to investigate whether Islamic banks have lower credit risk than conventional banks using data of 40 banks in the United Arab Emirates, 31 conventional and 9 Islamic, over 1990-2015 period. Credit risk is proxied by account-based measures such as z-score and non-performing loans or market-based distance to default model. Based on empirical analysis it was discovered that Islamic banks in the United Arab Emirates do not have lower credit risk than their counterparties.

Abstract:

Táto diplomová práca sa snaží zistiť, či je úverové riziko islamských bánk nižšie ako konvenčných bánk za použitia dát 40 bánk v Spojených arabských emirátoch, 31 konvenčných a 9 islamských, v období rokov 1990-2015. Úverové riziko je reprezentované účtovnými ukazovateľmi ako z-skóre a pomer zlyhaných úverov, ale aj tržným modelom, ktorý určuje vzdialenosť banky od úpadku. Na základe uskutočnenej empirickej analýzy bolo zistené, že islamské banky v Spojených arabských emirátoch nemajú nižšie úverové riziko ako konvenčné banky.

Kľúčové slová

Úverové riziko, islamské banky, z-skóre, zlyhané úvery, vzdialenosť k úpadku, Credit risk, Islamic banks, z-score, NPL, distance to default

Jazyk práce: Slovak

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
• Vedúci: Oleg Deev
• Oponent: Ing. Martina Sponerová

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Finance and Accounting / Finance