Josef Sommer

Diplomová práce

Analýza predikční schopnosti vybraných fundamentálních modelů měnového kurzu na základě statistických metod

Evaluation of predictive ability of selected exchange rate models based on statistical methods
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou out-of-sample predikční schopnosti fundamentálních modelů měnového kurzu. První část práce je věnována shrnutí poznatků o prediktabilitě měnových kurzů a popisu analyzovaných fundamentálních modelů. V druhé části práce je zkoumána predikční schopnost parity kupní síly, nekryté úrokové parity, monetárního modelu a modelu s Taylorovým pravidlem. Modely jsou testovány …více
Abstract:
This diploma thesis evaluates out-of-sample predictive ability of exchange rate models. The first part of the thesis summarizes existing empirical findings about exchange rate predictability and describes exchange rate models chosen to be evaluated. The second part of the thesis evaluates predictive ability of purchasing power parity, uncovered interest parity, monetary model and Taylor rule model …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2016
  • Vedoucí: Martin Mandel
  • Oponent: Van Quang Tran

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52506