Analýza predikční schopnosti vybraných fundamentálních modelů měnového kurzu na základě statistických metod – Josef Sommer
Josef Sommer
Master's thesis
Analýza predikční schopnosti vybraných fundamentálních modelů měnového kurzu na základě statistických metod
Evaluation of predictive ability of selected exchange rate models based on statistical methods
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou out-of-sample predikční schopnosti fundamentálních modelů měnového kurzu. První část práce je věnována shrnutí poznatků o prediktabilitě měnových kurzů a popisu analyzovaných fundamentálních modelů. V druhé části práce je zkoumána predikční schopnost parity kupní síly, nekryté úrokové parity, monetárního modelu a modelu s Taylorovým pravidlem. Modely jsou testovány …moreAbstract:
This diploma thesis evaluates out-of-sample predictive ability of exchange rate models. The first part of the thesis summarizes existing empirical findings about exchange rate predictability and describes exchange rate models chosen to be evaluated. The second part of the thesis evaluates predictive ability of purchasing power parity, uncovered interest parity, monetary model and Taylor rule model …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2014
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/52506
Thesis defence
- Date of defence: 15. 9. 2016
- Supervisor: Martin Mandel
- Reader: Van Quang Tran
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
SOMMER, Josef. \textit{Analýza predikční schopnosti vybraných fundamentálních modelů měnového kurzu na základě statistických metod}. Online. Master's thesis. Praha: University of Economics, Prague. 2014. Available from: https://theses.cz/id/q83vyp/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/52506
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Verification on the Performance of Classical and Modern Portfolio Optimization Models
Anlan Wang -
Forecasting of exchange rates
Marika Dror -
RMB exchange rate drivers and macro impacts under the COVID-19
Zhang Zhang -
Import Prices and the Exchange Rate
Martin Tesař -
Exchange rate regimes and stability of exchange rates (The Case of Oil-Exporting Countries)
Ekaterina Zaborskikh -
Balance of Payments Pressures on the Exchange Rate
Anna Drahozalová -
Influence of Trade Openness and RMB Exchange Rate Volatility on Inflation in China
Luo Yang -
The Relationship Between the Exchange Rate and Financial Markets
Marek Šmída