Strategie pro obchodování s měnami

Jan Krpálek

Bakalářská práce

Currency Trading Strategies

Anotace:

Hlavním cílem mojí práce je vytvoření obchodního algoritmu, jež je schopný profitabilně obchodovat na měnových trzích. Za velmi důležité považuji přesné definování předpokladů, za kterých je systém schopný fungovat, respektive poskytovat věrohodné informace o tržím chování. Teoretická část nám přiblíží, kde v reálném světě vzniká náhodnost těchto systémů, a proč je nutné testování strategie na minulých datech. Dále provedu rešerši technické analýzy a money managementu, který je nepostradatelným prvkem v kontrole rizika strategie. Obchodní přístup bude generovat signály k nákupu a prodeji na libovolném finančním instrumentu. Pro testování vytvořené strategie využiji programovací jazyk Easy Language, jež je nutným předpokladem pro práci s profesionální platformou TradeStation.

Abstract:

My bachelor thesis is concerned with algorithmic trading on foreign exchange markets. Motivation is to create practical work which will cover basics for my ongoing work. From my perspective it is very important to describe assumptions which are necessary in order to properly understand functionality of automated trading. The initial theoretical part includes essential description of methods and tools for Technical Analysis and Money Management which are used afterwards. Further my aim is to show optimization process that is used by professional traders to achieve better and consistent trading results. Finally all calculations will be processed by the TradeStation trading platform and written in EasyLanguage. The end of my thesis includes complete algorithm, ready for immediate use.

Klíčová slova

Money Management, Algoritmické obchodování, Technická analýza

Keywords

Technical Analysis, Algorithmic trading, Money Management

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
• Vedoucí: Milan Bašta
• Oponent: Lenka Žváčková

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie