Nirav Bipinchandra Vyas

Master's thesis

Fixed Income Factors and the Implication's for Option Prices

Fixed Income Factors and the Implications for Option Prices
Abstract:
This thesis aims to investigate how fixed income factors influence the implied volatility index of the Bond Futures market, which in turn can affect option prices. The explanatory factors of the Implied Volatility Index are estimated utilizing Fixed Income Risk Factors, and their significance is evaluated utilizing the Short Condor Strategy as the benchmark option volatility strategy. Out-of-sample …viac
Abstract:
This thesis aims to investigate how fixed income factors influence the implied volatility index of the Bond Futures market, which in turn can affect option prices. The explanatory factors of the Implied Volatility Index are estimated utilizing Fixed Income Risk Factors, and their significance is evaluated utilizing the Short Condor Strategy as the benchmark option volatility strategy. Out-of-sample …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2023

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vyas, Nirav Bipinchandra. Fixed Income Factors and the Implication's for Option Prices . Zlín, 2023. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / odbor:
Finance / Financial Markets and Technologies

Práce na příbuzné téma