Fixed Income Factors and the Implication's for Option Prices – Nirav Bipinchandra Vyas
Nirav Bipinchandra Vyas
Diplomová práce
Fixed Income Factors and the Implication's for Option Prices
Fixed Income Factors and the Implications for Option Prices
Abstract:
This thesis aims to investigate how fixed income factors influence the implied volatility index of the Bond Futures market, which in turn can affect option prices. The explanatory factors of the Implied Volatility Index are estimated utilizing Fixed Income Risk Factors, and their significance is evaluated utilizing the Short Condor Strategy as the benchmark option volatility strategy. Out-of-sample …víceAbstract:
This thesis aims to investigate how fixed income factors influence the implied volatility index of the Bond Futures market, which in turn can affect option prices. The explanatory factors of the Implied Volatility Index are estimated utilizing Fixed Income Risk Factors, and their significance is evaluated utilizing the Short Condor Strategy as the benchmark option volatility strategy. Out-of-sample …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2023
Obhajoba závěrečné práce
Citační záznam
Jak správně citovat práci
Vyas, Nirav Bipinchandra. Fixed Income Factors and the Implication's for Option Prices . Zlín, 2023. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomikyPlny text prace je k dispozici v elektronicke podobe
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomikyMagisterský studijní program / obor:
Finance / Financial Markets and Technologies
Práce na příbuzné téma
-
Analyzing Risk Implications: Fixed Income's Impact on Derivative Pricing in the Bond Market
Nirav Bipinchandra Vyas