Jingpeng Dai

Master's thesis

Examination of Arbitrage Opportunities at Chinese Financial Market

Examination of Arbitrage Opportunities at Chinese Financial Market
Abstract:
The purpose of this thesis is to study arbitrage opportunities in Chinese financial markets and study how to use stock index futures and CSI 300ETF for arbitrage. This thesis uses a variety of arbitrage strategies to study arbitrage opportunities, such as geographic arbitrage, futures arbitrage, time arbitrage and other arbitrage strategies, and focuses on statistical arbitrage opportunities in China …more
Abstract:
The purpose of this thesis is to study arbitrage opportunities in Chinese financial markets and study how to use stock index futures and CSI 300ETF for arbitrage. This thesis uses a variety of arbitrage strategies to study arbitrage opportunities, such as geographic arbitrage, futures arbitrage, time arbitrage and other arbitrage strategies, and focuses on statistical arbitrage opportunities in China …more
 

Keywords

statistical arbitrage； positive arbitrage reverse arbitrage GARCH model OLS model Stock Index Futures CSI 300ETF

Keywords

statistical arbitrage； positive arbitrage reverse arbitrage GARCH model OLS model Stock Index Futures CSI 300ETF
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2022
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/146679

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2022
  • Supervisor: Tomáš Tichý
  • Reader: Aleš Kresta

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme:
Finance

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.