Zajištění komoditního rizika

Ing. Veronika Nepšinská

Master's thesis

Commodity risk hedging

Abstract:

The goal of the submitted thesis “Commodity Risk Hedging” is to evaluate and review the possibilities of effective commodity risk hedging through financial derivatives for selected commodity. The first part focuses on theoretical definition of commodities, description of individual derivative types and their classification. The second part is concentrated on the analysis of selected derivatives used to hedge commodity risk by a model company. The thesis also includes comparison of results, evaluation of advantages and disadvantages of used derivative contracts and recommendations.

Abstract:

Predmetom diplomovej práce „Zajištění komoditního rizika“ je zhodnotiť a posúdiť možnosti efektívneho zaistenia komoditného rizika prostredníctvom finančných derivátov u vybranej komodity. Prvá časť práce je venovaná teoretickému vymedzeniu komodít, popisu jednotlivých typov derivátov a ich klasifikácii. Druhá časť práce sa zameriava na analýzu vybraných derivátov pri ich využití na zaistenie sa proti komoditnému riziku modelovou spoločnosťou. Práca ďalej obsahuje vzájomné porovnanie výsledkov, zhodnotenie výhod a nevýhod použitých derivátových kontraktov a formuláciu odporúčaní.

Keywords

Komodity, deriváty, forwardy, futures, swapy, opcie, zaistenie, commodities, derivatives, forwards, swaps, options, hedging

Language used: Slovak

Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2016

Thesis defence

• Date of defence: 3. 2. 2016
• Supervisor: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
• Reader: Mgr. Ing. Tomáš Dráb

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Finance and Accounting / Finance