Zpět na vyhledávání

Bc. David Pěcha

Bachelor's thesis

Empirický odhad fraktální dimenze kurzů finačních aktiv

Empirical estimation of fractal dimension of financial assets rates
Abstract:
Tato práci si klade za cíl provést empirickou analýzu fraktální dimenze na časových řadách kurzů finančních aktiv. Klíčovou roli hraje odhad Hausdorffovy dimenze zkrze R/S analýzu různých finančních titulů a instrumentů a snaha o vysvětlení přítomných incidencí.
Abstract:
This thesis aims at an empirical analysis of the fractal dimension of the rates of financial assets. The Hausdorff dimension is estimated using the rescaled range analysis. Incidences of the behavior of the estimates for different financial instruments over different time periods are presented.
 

Keywords

Fractal Market Analysis Hausdorff Dimension Rescaled Range Analysis Hurst Exponent Chaos Theory Non-Linear Processes Stock Behavior Risk Management Asset Pricing
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2012
Identifier: https://is.muni.cz/th/byv8q/

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2012
  • Supervisor: RNDr. Václav Studený, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Dalibor Moravanský, CSc.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Finance and Accounting / Finance

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.