Martina Šimečková

Bakalářská práce

Dynamika koeficientu beta v energetickém sektoru

The dynamics of the energy sector beta coefficient
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním přítomnosti asymetrických reakcí v systematickém riziku a jeho vývojem v čase. Odhad je proveden pomocí OLS a tří modelů ze skupiny DCC. Přítomnost asymetrických reakcí se podařilo potvrdit jak u volatility výnosů portfolia sestaveného z akcií energetických společností, tak u korelace mezi tímto a tržním portfoliem. Díky statistické významnosti všech výsledných …více
Abstract:
This bachelor thesis investigates the presence of asymmetric reactions in systemic risk and its development over time. The estimation is done utilising three DCC family models and the OLS model. The asymmetric reactions were found to be significant in both, the volatility of energy companies based portfolio returns and the correlation between this portfolio and a market portfolio. Due to the statistical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2017
  • Vedoucí: Lukáš Frýd
  • Oponent: Marek Jindra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70986

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance