Determinanty dynamiky a volatility cen Bitcoinů – Bc. Richard Dohnálek
Bc. Richard Dohnálek
Master's thesis
Determinanty dynamiky a volatility cen Bitcoinů
Determinants of Bitcoin price dynamics and volatility
Abstract:
Tato práce se zabývá zkoumáním vlivu determinantů na volatilitu a dynamiku ceny Bitcoinů pomocí ARMA, ARCH, GARCH, VAR a regresních modelů. V první části je položen teoretický základ použitých modelů, následován sestavením a představením datové báze. Druhá část je věnována aplikaci modelů na reálná data za účelem analýzy vlivu determinantů na volatilitu a dynamiku ceny Bitcoinů s využitím ekonometrických …moreAbstract:
This thesis deals with analyzing the influence of determinants on price dynamics and price volatility of Bitcoins using ARMA, ARCH, GARCH, VAR and regression models. The first part is dedicated to the theory of used models, followed by introducing the used database. In the second part the particular models are applied to real data in order to analyze the influence of determinants on volatility and …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2018
Identifier:
https://is.muni.cz/th/jz74p/
Thesis defence
- Date of defence: 12. 6. 2018
- Supervisor: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
- Reader: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasaryk University
Faculty of Economics and AdministrationMaster programme / field:
Quantitative Methods in Economy / Mathematical and Statistical Methods in Economics
Theses on a related topic
-
Charakterizace funkce ACC oxidázy 5 v Arabidopsis thaliana po hormonálním působení
Anna Korytářová -
Volatilita a dynamika instrumentů finančních trhů jako předstihový indikátor hospodářských cyklů
Robert Pavelka -
Modely volatility v R
Hubert Vágner -
Výpočetní model obloukového mostu
Sylva Vrublová -
Jednorozměrné ARCH modely a jejich vybrané ekonomické aplikace
Zdeněk Liščinský -
Volatilita a dynamika instrumentů finančních trhů jako předstihový indikátor hospodářských cyklů
Robert Pavelka -
Volatilita směnných kurzů a její makroekonomické determinanty
Mahri Musayeva -
Comparative Analysis of Bitcoin and Traditional Currencies: Can Bitcoin Provide a Global Hedge against Inflation of Flat Currencies?
Kristýna Houšková