Zpět na vyhledávání

Bc. Richard Dohnálek

Master's thesis

Determinanty dynamiky a volatility cen Bitcoinů

Determinants of Bitcoin price dynamics and volatility
Abstract:
Tato práce se zabývá zkoumáním vlivu determinantů na volatilitu a dynamiku ceny Bitcoinů pomocí ARMA, ARCH, GARCH, VAR a regresních modelů. V první části je položen teoretický základ použitých modelů, následován sestavením a představením datové báze. Druhá část je věnována aplikaci modelů na reálná data za účelem analýzy vlivu determinantů na volatilitu a dynamiku ceny Bitcoinů s využitím ekonometrických …more
Abstract:
This thesis deals with analyzing the influence of determinants on price dynamics and price volatility of Bitcoins using ARMA, ARCH, GARCH, VAR and regression models. The first part is dedicated to the theory of used models, followed by introducing the used database. In the second part the particular models are applied to real data in order to analyze the influence of determinants on volatility and …more
 

Keywords

Bitcoin volatilita ARCH model GARCH model ARMA model VAR model funkce impulzní odezvy varianční dekompozice chyby předpovědi R volatility impulse response function forecast error variance decomposition
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2018
Identifier: https://is.muni.cz/th/jz74p/

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution