Zpět na vyhledávání

Bc. Šárka ŠTÁDLEROVÁ

Master's thesis

Srovnání binomického a trinomického modelu oceňování opcí

Comparison of binomial and trinomial option pricing model
Abstract:
V této práci jsou porovnávány binomické a trinomické modely pro oceňování opcí na reálných opčních kontraktech. Počet kroků pro ocenění je důležitý faktor ovlivňující výpočetní náročnost a přesnost výsledku, proto bylo definováno konvergenční kritérium, pomocí kterého je vypočten optimální počet kroků. Pro ocenění reálných opčních kontraktů byla použita historická i Yangova-Zhangova volatilita a výsledné …more
Abstract:
In this thesis, the Binomial and Trinomial model for option pricing are compared using the real option contracts. The number of the steps is an important factor influencing the computational demand and the precision of the results. Therefore, the convergence criterium was defined for determining the optimal number of steps. The Yang-Zhang and historical volatility were used for real option pricing …more
 

Keywords

opce put opce call opce americká opce evropská opce binomický model trinomický model konvergence volatilita
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Patrice Marek, Ph.D.

Citation record

Cite this text
The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠTÁDLEROVÁ, Šárka. Srovnání binomického a trinomického modelu oceňování opcí. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/
https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=79711 Reference to the local database file of the institution