Benchmark algoritmů pro predikci cen akcií

RNDr. Milan Jakel

Rigorózní práce

Stock Price Prediction Algorithms Benchmark

Anotace:

Existuje množsví algoritmů, technik, nástrojů či metodik pro predikci časových řad z finančního trhu. Pro zjednodušení říkáme, že predikujeme ceny akcií. Algoritmy určené pro predikci cen akcií nazýváme predikční algoritmy. Námi navržený benchmark je určen pro srovnávání výkonnosti predikčních algoritmů. Na základě predikčního algoritmu provádíme simulace investic. Souhrn zisků a ztrát ze simulovaných investic představuje míru zvanou výkonnost predikčního algoritmu. Benchmark je založen na statistických metodách a na data miningu. Algoritmus benchmarku ilustrujeme na experimentu s americkými akciemi.

Abstract:

There is a lot of algorithms, techniques, tools and methodologies for financial time series prediction. For simplicity, we say that we predict stock prices. In this thesis, algorithms suitable for the stock prices prediction are called prediction algorithms. Proposed benchmark is designed to compare the performance of prediction algorithms. Based on the prediction algorithm, simulations of investments are performed. Sum of gains and losses generated by simulated investments is a measure called a performance of the prediction algorithm. The benchmark is based on statistical methods and data mining. The algorithm of the benchmark is illustrated on an experiment with US stocks.

Klíčová slova

časové řady, finanční akcie, burza cenných papírů, predikce, předpověď, srovnání, benchmark

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 10. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
• Vedoucí: doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
• Oponent: prof. Ing. Dušan Marček, CSc., Prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Rigorózní řízení / obor:
Informatika / Informatika a výpočetní technika