Zpět na vyhledávání

Mgr. Karolína Maňáková

Master's thesis

Význam VaR při hodnocení rizika

The importance of VaR for risk assessment
Abstract:
Cílem této diplomové práce je charakterizovat Value at risk. Value at risk je riziková míra, která udává maximální možnou ztrátu za určitý časový horizont a na dané hladině spolehlivosti. Value at risk je velmi často využívaná míra zejména pro svou jednoduchou interpretaci a univerzálnost. Nejprve se práce zabývá finančními riziky, risk managementem a bazilejskými kapitálovými dohodami. Dále definuje …more
Abstract:
The aim of this thesis is to characterise Value at risk. Value at risk (VaR) is a risk measure determining the maximum loss over a given time horizon and at a given confidence level. Value at risk is a measure often used especially for its ease of interpretation and universality. The thesis first explores financial risk, risk management and Basel Accords. Further, it defines VaR, considers its history …more
 

Keywords

Value at risk Historická metoda Varianční-kovarianční metoda Simulace Monte Carlo Historical simulation Variant-Covariant method Monte Carlo simulation
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2013
Identifier: https://is.muni.cz/th/yihdg/

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Boris Šturc, CSc.
  • Reader: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution