Filip DOLEJŠÍ
Bachelor's thesis
Portfolio a jeho variabilita
Portfolio and its variability
Abstract:
Tato práce se zabývá teoretickými východisky oceňování metodou The capital asset pricing model (CAPM), následným vytvořením portfolia v podmínkách burzy cenných papírů NASDAQ, NYSE, AMEX a testování SML přímky. Závěrem bylo porovnání výsledků pomocí alfa koeficientu. Díky alfa koeficientu bylo dokázáno, že CAPM je nepřesný a není určený k tvorbě portfolia v časovém období jednoho roku. Proto je dobré …moreAbstract:
This thesis deals with the theoretical bases of the CAPM method, the subsequent creation of the portfolio under the conditions of the NASDAQ, NYSE, AMEX and SML line testing. Finally, we compared the results with an alpha coefficient. Thanks to the alpha coefficient, it was proven that CAPM is inaccurate and is not designed to create a portfolio in a one-year period. Therefore, it is appropriate to …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2018
Thesis defence
- Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
Citation record
The right form of listing the thesis as a source quoted
DOLEJŠÍ, Filip. Portfolio a jeho variabilita. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakultaUNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE
Faculty of EconomicsBachelor programme / field:
Economics and Management / Accounting and Financial Management
Theses on a related topic
- No theses on a related topic available.
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights