Filip DOLEJŠÍ
Bachelor's thesis
Portfolio a jeho variabilita
Portfolio and its variability
Anotácia:
Tato práce se zabývá teoretickými východisky oceňování metodou The capital asset pricing model (CAPM), následným vytvořením portfolia v podmínkách burzy cenných papírů NASDAQ, NYSE, AMEX a testování SML přímky. Závěrem bylo porovnání výsledků pomocí alfa koeficientu. Díky alfa koeficientu bylo dokázáno, že CAPM je nepřesný a není určený k tvorbě portfolia v časovém období jednoho roku. Proto je dobré …viacAbstract:
This thesis deals with the theoretical bases of the CAPM method, the subsequent creation of the portfolio under the conditions of the NASDAQ, NYSE, AMEX and SML line testing. Finally, we compared the results with an alpha coefficient. Thanks to the alpha coefficient, it was proven that CAPM is inaccurate and is not designed to create a portfolio in a one-year period. Therefore, it is appropriate to …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018
Obhajoba závěrečné práce
- Vedúci: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
Citační záznam
Jak správně citovat práci
DOLEJŠÍ, Filip. Portfolio a jeho variabilita. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakultaUNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE
Faculty of EconomicsBachelor programme / odbor:
Economics and Management / Accounting and Financial Management
Práce na příbuzné téma
- Žádné práce na příbuzné téma.
Názov
Vložil
Vložené
Práva