Vliv rizika protistrany na oceňování derivátů a jeho dopady na chování bank – Jan Šedivý
Jan Šedivý
Doctoral thesis
Vliv rizika protistrany na oceňování derivátů a jeho dopady na chování bank
The impact of counterparty risk on derivative valuations and the behavior of banks
Abstract:
Práce je zaměřena na analýzu změn v oceňování derivátů v době po finanční krizi a jejich dopadu na chování finančních institucí. Soustředíme se zejména na změny související s existencí rizika protistrany a s ním souvisejících úprav v ocenění derivátů. Popisujeme ekonomické souvislosti rizika protistrany s tradičním úvěrovým rizikem a zároveň předkládáme postupy k jeho modelování a řízení. V druhé části …moreAbstract:
In the thesis we analyse changes in derivatives valuation after the financial crisis and their impact on behaviour of financial institutions. We focus mainly on the changes related to counterparty credit risk and valuation adjustments. We describe in economical terms the relationship between counterparty credit risk and traditional credit risk, we also introduce management and modelling of this risk …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2016
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/49749
Thesis defence
- Date of defence: 1. 6. 2016
- Supervisor: Jaroslav Brada
- Reader: Jaroslav Daňhel, Radoslav Míšek
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/49749
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doctoral programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Aplikace strojového učení pro výpočet CVA (Credit Valuation Adjustment)
Miroslav Holub -
Komparace přístupů Basel II a Basel III
Magdaléna Řehořová