Využití Value at Risk (VaR) modelů při řízení tržních rizik – Mgr. David Zeman
Mgr. David Zeman
Doctoral thesis
Využití Value at Risk (VaR) modelů při řízení tržních rizik
Application of Value at Risk Model for Market Risk Management
Abstract:
Disertační práce se zabývá problematikou využití metody Value at Risk (VaR) při řízení podstupovaného tržního rizika při podnikání na finančních trzích. Konkrétně se zaměřuje na způsob aplikace této metody na stanovování výše kapitálových požadavků k tržnímu riziku u bank. Metoda VaR má v sobě zabudovány určité předpoklady, které mohou vést k podhodnocení postupovaného tržního rizika v době mimořádných …moreAbstract:
Doctoral thesis deals with the use of Value at Risk (VaR) in the management of accepted market risk in business in the financial markets. Specifically, it focuses on the method of application of this method to determine the amount of capital requirements for market risk in banks. The VaR method has certain assumptions built into them, which may lead to an underestimation accepted market risk in times …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 9. 2013
Accessible from:: 30. 9. 2013
Thesis defence
- Date of defence: 14. 11. 2013
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
ZEMAN, David. \textit{Využití Value at Risk (VaR) modelů při řízení tržních rizik}. Online. Doctoral theses, Dissertations. Liberec: Technical University of Liberec, Faculty of Economics. 2013. Available from: https://theses.cz/id/rpzxei/.
The right form of listing the thesis as a source quoted
Zeman, David. Využití Value at Risk (VaR) modelů při řízení tržních rizik. Liberec, 2013. disertační práce (Ph.D.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta
Full text of thesis
Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.9.2013
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- Soubory jsou od 30. 9. 2013 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakultaVázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN
Technical University of Liberec
Faculty of EconomicsDoctoral programme / field:
Economics and Management / Organisation and Business Management
Theses on a related topic
-
Basel II – zkušenosti bank v ČR s implementací a dopady nových pravidel pro stanovení kapitálové přiměřenosti
Pavla Nováková -
Revidovaný regulatorní rámec pro kapitálové požadavky vůči tržnímu riziku
Andrea Svobodová -
Mezinárodně působící banky a jejich regulace a dohled
Miroslava Švábová -
Bankovní regulace a dohled uplatňovaný v rámci komerčních bank ve Vietnamu
Thanh Tung Ho -
Dohled nad bankovním sektorem z pohledu rizikovosti aktiv
Pavel Raška -
Očekávané změny v bankovní regulaci a dohledu v ČR podle Basel III
Veronika Blížkovská -
Regulace a dohled ČNB nad finančním trhem
Eva Znamenáčková -
Bankovní regulace a dohled v ČR
Lenka Böhmová