Kateřina Nováková

Master's thesis

Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall

Score-driven models for Value at Risk and Expected Shortfall
Anotácia:
Cílem této práce je odhad cenové volatility a srovnání odhadů kvantitativních ukazatelů řízení rizika jako jsou „hodnota v riziku“ (angl. Value at Risk či VaR) a „podmíněná hodnota v riziku“ (angl. Expected Shortfall či ES) pro čtyři světové cenové indexy pomocí modelů podmíněné heteroskedasticity (angl. models of conditional heteroskedasticity). Aplikovány jsou Generalized Autoregressive Score (GAS …viac
Abstract:
The aim of this thesis is volatility estimation and estimates’ comparison of financial risk measures, which are specially Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) for four world market price indices. Models of conditional heteroskedasticity are utilized. Generalized Autoregressive Score (GAS) models are applied since they are able to describe the probability density of observations in a more …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2020
  • Vedúci: Petra Tomanová
  • Oponent: Tomáš Formánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78570