Robo-advisory: optimalizace portfolia při pasivním investování

Bc. Michal Hlína

Diplomová práce

Robo-advisory: portfolio optimization for passive investment management

Anotace:

Práce je zaměřena na vytvoření ETF roboadvisora založeného na Black-Litterman modelu optimalizace portfolia. Součástí práce není tvorba kompletního UI ale spíše pouze draftů/návrhů. Celá práce je vytvořena v logickém sledu počínající nastíněním problematiky roboadvisorů a jejich aktuální stav na trhu, následuje popis metologie hlavního Black-Litterman modelu. Nástin programování modelu a celého roboadvisora je k nalezení v dalších kapitolách a práce je zakončena analýzou dosažených výsledků.

Abstract:

The objective of this Master's thesis is to program an ETF roboadvisor based on the Black-Litterman portfolio model. Part of this objective is not creating an entire user interface but merely suggestions or drafts. The whole thesis is constructed in a flowing manner, starting with examining existing roboadvisors and moving on with the description of the central Black-Litterman model. Brief program rundown of said model and whole roboadvisor follows with results analysis rounding up the whole torso of the thesis.

Keywords

ETF, roboadvisor, Black-Litterman, portfolio, long term investment, investment, asset price estimation

Jazyk práce: angličtina

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 2. 2. 2022
• Vedoucí: Ph.D. Oleg Deev
• Oponent: prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance / Finance