Bitcoin High-Frequency Microstructure Dynamics and Returns Predictability – Andrej Chepelau
Andrej Chepelau
Diplomová práce
Bitcoin High-Frequency Microstructure Dynamics and Returns Predictability
Vysokofrekvenční mikrostrukturní dynamika Bitcoinu a předvídatelnost výnosů
Anotace:
Tato práce se zabývá tématem vysokofrekvenčnı́ mikrostruktury Bitcoinu a předvı́datelnosti jeho ceny. Toto téma bylo studováno na tradičnı́ch fi- nančnı́ch a kapitálových trzı́ch, jako jsou akcie, komodity a měny, to samé ale bohužel nelze řı́ci o kryptoměnách, protože se jedná o relativně nové aktivum. Z toho vyplı́vá nutnost pozorovat rozdı́ly mezi mikrostrukturou a cenovým procesem tradičnı́ch a …víceAbstract:
This thesis explores topic of Bitcoin’s high-frequency microstructure and predictability of its price. While this topic has been studied extensively in traditional finance and capital markets such as stocks, commodities and currencies, the same can’t be said about cryptocurrencies, as it is a relatively new asset. This leads to a need to be able to determine differences between microstructure and price …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2024
Identifikátor:
https://vskp.vse.cz/eid/94643
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 3. 9. 2024
- Vedoucí: Milan Fičura
- Oponent: Daniel Malinovský
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/94643
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program:
Finanční inženýrství
Práce na příbuzné téma
- Žádné práce na příbuzné téma.