Advanced Claims Reserving Methods – Michal Gerthofer
Michal Gerthofer
Disertační práce
Advanced Claims Reserving Methods
Advanced Claims Reserving Methods
Anotace:
V první části práce je uveden teoretický základ i praktická aplikace smíšených zobecněných lineárních modelů (GLMM) a zobecněných odhadujících rovnic (GEE) jakožto rozšíření GLM pro odhad škodní rezervy. Oba tyto přístupy lze použít v případě závislých proměnných, což je zásadní rozšíření běžných metod. Vzhledem k tomu, že GLMM vnáší náhodný efekt namísto několika fixních efektů, volatilita předpovědi …víceAbstract:
In the first part of this thesis, theoretical background as well as practical application of generalized linear mixed models (GLMM) and generalized estimation equations (GEE) as an extensions of GLM for estimation of the loss reserves are shown. Both of these approaches are able to deal with correlated dependent variable, which is the key extension of commonly used methods. Since the GLMM allows incorporating …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2015
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/74876
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 15. 1. 2019
- Vedoucí: Iva Pecáková
- Oponent: Ivana Malá, Petr Jedlička
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/74876
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doktorský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika
Práce na příbuzné téma
-
Rezervování v neživotním pojištění
Jiří Těšínský -
Neživotní pojištění v České pojišťovně se zaměřením na pojištění vozidel
Veronika Ščudlová -
Pojištění psů a model pojištění psů v České republice
Ivana Kaňková -
Neživotní pojištění a jeho analýza na pojistném trhu v ČR
Jana Krovozová -
Analýza situace na trhu pojištění v ČR v oblasti neživotního pojištění se zaměřením na pojištění motorových vozidel
Petr Šimánek -
Komplexní zhodnocení aktuální nabídky vybraného pojistného produktu neživotního pojištění na českém pojistném trhu
Lukáš Kovanda -
Metody pro výpočet pojistně technických rezerv v neživotním pojištění
Lukáš Vokel -
Pojistné rezervy v neživotním pojištění
Daniela Pinkasová