Michal Gerthofer

Disertační práce

Advanced Claims Reserving Methods

Advanced Claims Reserving Methods
Anotace:
V první části práce je uveden teoretický základ i praktická aplikace smíšených zobecněných lineárních modelů (GLMM) a zobecněných odhadujících rovnic (GEE) jakožto rozšíření GLM pro odhad škodní rezervy. Oba tyto přístupy lze použít v případě závislých proměnných, což je zásadní rozšíření běžných metod. Vzhledem k tomu, že GLMM vnáší náhodný efekt namísto několika fixních efektů, volatilita předpovědi …více
Abstract:
In the first part of this thesis, theoretical background as well as practical application of generalized linear mixed models (GLMM) and generalized estimation equations (GEE) as an extensions of GLM for estimation of the loss reserves are shown. Both of these approaches are able to deal with correlated dependent variable, which is the key extension of commonly used methods. Since the GLMM allows incorporating …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2019
  • Vedoucí: Iva Pecáková
  • Oponent: Ivana Malá, Petr Jedlička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74876