Daniel Pilný

Diplomová práce

Nord Pool day-ahead electricity price modeling and forecasting

Modelování a predikce Nord Pool spot cen elektřiny
Anotace:
Hlavním cílem této práce je porovnání modelů pro predikci Nord Pool 'day-ahead' ceny elektřiny. Standardní ekonometrické modely Reg-(S)ARIMA(-GARCH) a modely strojového učení SVR a LSTM jsou použity pro modelování a předpověď cen elektřiny v nabídkových oblastech NO2 (Norsko) a DK1 (Dánsko). Práce obsahuje analýzu trhu elektřiny v obou zemích a na základě lokálních specifik zkoumá potenciální přínos …více
Abstract:
The main focus of this thesis is a comparison of models for Nord Pool day-ahead electricity price prediction. Classical econometric models Reg-(S)ARIMA(-GARCH) and machine learning models SVR and LSTM are used to model and forecast of electricity price in the bidding areas NO2 (Norway) and DK1 (Denmark). The thesis contains analysis of electricity market in both of the countries and based on the local …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2019
  • Vedoucí: Milan Fičura
  • Oponent: Karel Janda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78365

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství