Zpět na vyhledávání

Arailym Mukhitova

Master's thesis

Analýza volatility vybraných opcí na burze Shanghai

Analysis of volatility of selected options on the Shanghai Stock Exchange
Abstract:
Diplomová práce si klade za cíl prozkoumat a porovnat chování volatility na vybraných Šanghajských akciových trzích. Nejprve čtenáře stručně seznámí se specifickými rysy kapitálových trh. Další kapitoly se věnují konstrukci lineárních a nelineárních modelů podmíněné heteroskedasticity, které jsou vhodným nástrojem pro popis volatility. Aplikační část práce si vybírá deset akciové indexy a hledá vhodné …more
Abstract:
The diploma thesis aims to explore and compare the behavior of volatility on selected ones Shanghai stock markets. First, it briefly introduces the reader to the specific features of the capital market. The next chapters are devoted to the construction of linear and nonlinear models of conditional heteroskedasticity, which are a suitable tool for the description of volatility. The application part …more
 

Keywords

ETF Opce implikovaná volatilita historická volatilita Black Scholes model Čínské opce.
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 7. 2020
Identifier: https://is.vsfs.cz/th/epxvk/

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2020
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Reader: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní
Složka Reference to the local database directory of the institution

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.
All theses