Kvantifikace rizika portfolia ING Visegrádského akciového fondu pomocí metody Value at Risk – Pavlína Ramšová
Pavlína Ramšová
Master's thesis
Kvantifikace rizika portfolia ING Visegrádského akciového fondu pomocí metody Value at Risk
Quantification of portfolio risk ING Visegrad equity fund by using Value at Risk method
Abstract:
Diplomová práca sa venuje problematike Value at Risk s cieľom stanovenia hodnoty VaR, ako miery rizika, ktoré je spojené s investovaním do ING Višegrádskeho akciového fondu. V práci je obecne charakterizované investovanie do investičných fondov, vrátane jednotlivých investičných fondov, možných investičných stratégii, teórie investičného trojuholníka či konkrétneho ING Višegrádskeho akciového fondu …moreAbstract:
The main issue of this diploma work is Value at risk and the goal of this work is identify amount of VaR, as a exposure related with a investment in ING Visegrad equity fund. This work includes the main characteristics of the investment in investment fund, including single investment funds, possible investment strategy, theory of investment triangle and specific ING Visegrad equity fund. Next meaningful …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/84682
Thesis defence
- Date of defence: 25. 5. 2011
- Supervisor: Zdeněk Zmeškal
- Reader: Anna Romanová
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
RAMŠOVÁ, Pavlína. \textit{Kvantifikace rizika portfolia ING Visegrádského akciového fondu pomocí metody Value at Risk}. Online. Master's thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Ekonomická fakulta. 2011. Available from: https://theses.cz/id/sn1cqv/.
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Monte Carlo method for evaluating cryptocurrency options
Diana Catherine Castro Ortegate -
Value at Risk: Historická simulace, variančně kovarianční metoda a Monte Carlo simulace
Adam Felcman -
Európske štrukturálne a investičné fondy - prípadová štúdia zameraná na Slovenskú republiku
Jaroslav Novák