Mgr. Tomáš SOBOTKA

Doctoral thesis

Frakcionální modely finančních trhů se stochastickou volatilitou

Fractional stochastic volatility models of financial markets
Abstract:
Hlavním přínos této kvalifikační práce spočívá v rozšíření výsledků získaných v manuskriptu Merino-Pospisil-Sobotka-Sottinen-Vives(2019) týkajících se alpha-RFSV modelu a ve shrnutí výzkumných aktivit studenta na základě publikovaných vědeckých článků.
Abstract:
The main contribution of the thesis is to extend results in Merino-Pospisil-Sobotka-Sottinen-Vives(2019) regarding alpha-RFSV model and to summarize author's research activities based on published academic articles.
 

Keywords

Rough volatilita frakcionální Brownův pohyb evropské opce varianční deriváty modely finančních trhů
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 1. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.

Citation record

Cite this text
The right form of listing the thesis as a source quoted

SOBOTKA, Tomáš. Frakcionální modely finančních trhů se stochastickou volatilitou. Plzeň, 2020. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/
https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=83654 Reference to the local database file of the institution

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Doctoral programme / field:
Applied Mathematics / Applied Mathematics

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.