Kristýna Tomášková

Diplomová práce

Stanovení solventnostního kapitálového požadavku na akciové riziko

Evaluation of Solvency Capital Requirement on Equity Risk
Anotace:
Cílem diplomové práce je stanovit sloventnostní a minimální kapitálový požadavek na akciové riziko na základě směrnice Solvency II. K jejich vyčíslení jsou použity variace modelů pro stanovení Value at Risk, ale i standardní vzorec uvedený ve směrnici. V první části je teoreticky přiblížen koncept Solvency II a způsob stanovení kapitálových požadavků v rámci Solvency II. Druhá část obsahuje metodiku …více
Abstract:
The aim of this master thesis is to define the solvency and minimum capital requirement for euity risk under the Solvency II Directive. To quantify them, variations of the models for the Value at Risk are used as well as the standard formula given in the directive. In the first part, the concept of Solvency II and the method of calculating capital requirements within Solvency II are theoretically approximated …více
 

Klíčová slova

Solvency II Value at Risk GARCH SCR MCR akciové riziko

Keywords

Solvency II Value at Risk GARCH SCR MCR equity risk
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017
Identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/117720

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Jiří Valecký
  • Oponent: Ingrid Petrová

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava