Operační rizika v bankách

Bc. Alena Míková

Master's thesis

Operational Risks in Banks

Abstract:

Tématem této diplomové práce jsou Operační rizika v bankovnictví. Cílem práce je komplexní přiblížení problematiky rizik v bankovním podnikání s obecným popisem úvěrového rizika, rizika likvidity, úrokového rizika a kapitálového rizika. Detailně se poté zaměřuje na operační rizika a na jeho součásti, kterými jsou transakční riziko, riziko provozního řízení a riziko systémů. Operačnímu riziku je věnována největší část práce, která detailně popisuje řízení operačního rizika, jeho kategorie, metody výpočtu, klasifikaci a kvantifikaci operačního rizika, legislativní normy, management a v neposlední řadě nelegální činnosti a aktivity v bankovnictví. U nelegálních aktivit je věnována velká pozornost insider obchodům, korupci, zpronevěrám, bankovním loupežím a krádežím. Což je pro mnohé nejzajímavější část práce, bohužel tato část musela být poněkud omezena, aby někdo nenabyl přesvědčení, že se jedná o navádění k trestné činnosti. Závěrečná část práce je poté věnována Regulaci a dohledu v bankovním sektoru, ten je zde detailněji rozebrán v podmínkách českého finančního trhu. A dále jsou zde diskutována pravidla kapitálové přiměřenosti, konkrétně tři zásadní dokumenty vydané Basilejským výborem pro dohled nad bankovním sektorem a to jsou Basel I, Basel II a Basel III.

Abstract:

The theme of this thesis are the Operational risk in banking. The aim is to approach complex issues of risk in the banking business with the general description of credit risk, liquidity risk, interest rate risk and capital risk. Detailed then focuses on operational risk and its components, which are transactional risk, operational risk management and systems. Operational risk is dedicated to the largest part, which describes in detail the operational risk management, its category, calculation methods, classification and quantification of operational risk, legal standards, management and, ultimately, illegal activities and activities in the banking sector. Among the illicit activities is paid great attention to insider transactions, corruption, embezzlement, bank robberies and thefts. Which is for many the most interesting part of the work, unfortunately this part had to be somewhat limited, so anyone recharged belief that it is a guidance to crime. The final part is dedicated to regulation and supervision in the banking sector, which is discussed in detail here under the Czech financial market. And there are also discussed capital adequacy rules, specifically the three major documents issued by the Basel Committee for the banking industry and the Basel I, Basel II and Basel III.

Keywords

Operační riziko, Úvěrové riziko, Tržní riziko, Úrokové riziko, Riziko likvidity, Basel I, Basel II, Basel III, Operational risk, credit risk, market risk, interest rate risk, liquidity risk

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2015

Thesis defence

• Date of defence: 11. 6. 2015
• Supervisor: Ing. Zbyněk Kalabis
• Reader: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Banking Institute/College of Banking

Master programme / field:
Economics and Management / Finance