Zpět na vyhledávání

Štěpán Najman

Master's thesis

Dynamický kurzový vývoj a jeho vliv na chování manažerů měnových rizik na trhu FX opcí

Dynamic exchange rate development and its impact on the behavior of currency risk managers in the FX options market
Abstract:
Dynamický měnový hedging představuje momentálně nedostatečně prozkoumanou oblast z hlediska teoretického i praktického uplatnění v řízení měnového rizika. Tato práce zkoumá efektivitu dynamického hedgingu na měnovém páru EUR/CZK z hlediska dosaženého implicitního kurzu v obdobích oslabování a posilování koruny. Metoda výzkumu spočívá v syntéze literární rešerše a vytvoření vlastní případové studie …more
Abstract:
Dynamic currency hedging currently represents an insufficiently explored area from both theoretical and practical perspectives in currency risk management. This study examines the effectiveness of dynamic hedging in terms of the achieved implicit exchange rate on the EUR/CZK currency pair during periods of weakening and strengthening of the Czech crown. The research method involves synthesizing literature …more
 

Keywords

Dynamický hedging FX opce Kurzový vývoj

Keywords

Dynamic hedging FX options Exchange rate development
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2024
Identifier: https://vskp.vse.cz/eid/92226

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2024
  • Supervisor: Josef Taušer
  • Reader: Jakub Zezula

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/92226