Stochastické modelování úmrtnosti s aplikacemi v oblasti řízení rizik

Ondřej Smolík

Master's thesis

Abstract:

Tato práce se zabývá stochastickým modelováním úmrtnosti zasazeným do kontextu pojišťovny. V úvodních částech je popsána problematika a význam modelování úmrtnosti. Následně jsou na vhodných datech z České republiky kalibrovány dva stochastické modely. Pomocí těchto modelů jsou vyjádřeny prognózy budoucích měr úmrtností. Tyto prognózy jsou aplikovány na fiktivní portfólio klientů. Na závěr je ukázána možná aplikace výsledků v oblasti řízení rizik v pojišťovně, a to zejména pomocí kalkulace solventnostního kapitálového požadavku v souladu se směrnicí Solventnost II. Solventnostní kapitálový požadavek byl vyjádřen pomocí standardní formule i interního modelu.

Abstract:

This work explains the problematics of mortality modeling in the context of insurance. In its first part, the importance of mortality modeling was described. Then the calibration of two chosen stochastic models was conducted based on data from the Czech Republic. With the help of these models, the prognosis of future mortality was calculated. These prognoses were applied to a fictitious portfolio of annuitants managed by a fictitious insurance company. Consequently, there is a possible application of the results shown in the field of an insurance company's risk management. A solvency capital requirement has been calculated with the use of both a standard formula and an internal model.

Keywords

úmrtnost, modelování úmrtnosti, stochastické modelování, Solventnost II, řízení rizik, pojišťovnictví

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2022

Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

• Supervisor: prof. RNDr. Viera Pacáková, Ph.D.

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Financial Institutions Management