Analýza burzovního indexu s důrazem na Boxovu--Jenkinsovu metodologii

Jan ŠVEC

Bachelor's thesis

Analysis of Stock Market Index with Focus on the Box-Jenkins Methodology

Anotácia:

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou časových řad se zaměřením na oblast finančních trhů. Cílem je zvolit vhodnou časovou řadu, vytvořit pro ni vhodný model a zkonstruovat krátkodobou předpověď. Práce se zabývá deterministickou složkou, na kterou je postupně použito několik metod vycházejících z exponenciálního vyrovnávání. Pro analýzu stochastické složky jsou použity statistické metody, které vycházejí z teorie ARMA modelů. Jednotlivé modely jsou posuzovány z hlediska měřitelných chyb oproti původním datům a vhodnosti vzhledem k použitým metodám.

Abstract:

The thesis is focused on the analysis of financial time series. The goal is to choose suitable time series, create acceptable model and construct the short-term forecast. The thesis decomposes the series to a deterministic part and a stochastic part. On the deterministic part will be used several methods of exponential smoothing, the stochastic part will be treated as ARMA signal. There will be conducted statistical tests to justify the use of the procedures and the considered models will be compared in the terms of measurable errors against the original data and their relevance with used methods.

Kľúčové slová

dekompozice, exponenciální vyrovnávání, ARMA modely, statistické testy

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013

Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

• Vedúci: RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Bachelor programme / odbor:
Applied Sciences and Computer Engineering / Financial Informatics and Statistics