Duman Makishev
Bachelor's thesis
Modely oceňování opcí
Option pricing models
Abstract:
ANOTACE Práce poskytuje ucelený přehled o opcích, včetně definice základních pojmů, věnuje se historickému vzniku a vývoji instrumentů dále popsán opční kontrakt a rozbor faktorů ovlivňujících cenu opce, diagramy zisku a ztráty základní přehled opcí. Cílem této práce je popis binomického a trinomického modelu oceňování opcí a následné použití těchto modelů pro ocenění na reálných příkladech. Významná …moreAbstract:
ANNOTATION The work provides a comprehensive overview of options, including the definition of basic concepts, discusses the historical origin and development of the instruments, describes the option contract and analysis of factors affecting the price of the option, profit and loss charts basic overview of options. The aim of this paper is to describe the binomial and trinomial option pricing models …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2024
Accessible from:: 31. 12. 2999
Thesis defence
- Supervisor: Mgr. Libor Koudela, Ph.D.
Citation record
The right form of listing the thesis as a source quoted
Makishev, Duman. Modely oceňování opcí. Pardubice, 2024. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní
Full text of thesis
Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správníUniversity of Pardubice
Faculty of Economics and AdministrationBachelor programme / field:
Finance / Finance
Theses on a related topic
-
Binomický a trinomický model oceňování opcí
Martina ABRAHAMOVÁ -
Komparace použitelnosti trinomických modelů k oceňování opcí pro dvě vybrané evropské burzy
Josef Beneš -
Aplikace pro zpracování statistických dat a oceňování opcí trinomickým modelem
Vladimír Říský -
Komparace spojitých a diskrétních modelů oceňování opcí v rámci vybraných finančních trhů
David Chval -
Využití trinomického modelu k oceňování finančních opcí
Martin Weber -
Programová použitelnost trinomického modelu pro vybranou derivátovou burzu
Václav Melichar -
Software pro použití quattronomického modelu pro oceňování opcí
Martin Souček -
Srovnání binomického a trinomického modelu oceňování opcí
Šárka ŠTÁDLEROVÁ