Mgr. Lukáš Blahovský
Bachelor's thesis
Geometrický Wienerův proces
Geometric Wiener process
Abstract:
In this thesis we deal with geometric Brownian motion. In the first part we define Brownian motion. We also analyze relationship between random walk and Brownian motion. We define geometric Brownian motion and by solving stochastic differential equation we derive a formula for calculating model price. In the second part we model a structural liqudity of bank using a geometric Brownian motion and we …viacAbstract:
V této práci se věnujeme geometrickému Brownovu pohybu. V první části definujeme Brownův pohyb. Rozebíráme souvislosti mezi náhodnou procházkou a Brownovým pohybem. Definujeme geometrický Brownův pohyb a řešením stochastické diferenciální rovnice odvozujeme vzorec pro výpočet modelové ceny aktiva. V druhé části budeme modelovat strukturální likviditu banky pomocí geometrického Brownova pohybu a modelovat …viac
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2012
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/wnaso/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 2. 7. 2012
- Vedúci: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
- Oponent: Mgr. Lenka Křivánková, Ph.D.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceBachelor programme / odbor:
Applied Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Práce na příbuzné téma
-
Estimation of the Market Value Probability Distribution of a Company in the Apparel Industry
Yulu Han -
Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
Matěj Drahokoupil -
Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB
Martin Dúbravský -
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
David Scholle -
Hedge Ratio Estimation: Comparison of Constant OLS, ARCH and GARCH Approaches
Adéla Paříková -
Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB
Bohumír Bušo -
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
Naďa Rosová -
GARCH modely a R
Andrej Jánoš