Mgr. Lukáš Blahovský

Bachelor's thesis

Geometrický Wienerův proces

Geometric Wiener process
Abstract:
In this thesis we deal with geometric Brownian motion. In the first part we define Brownian motion. We also analyze relationship between random walk and Brownian motion. We define geometric Brownian motion and by solving stochastic differential equation we derive a formula for calculating model price. In the second part we model a structural liqudity of bank using a geometric Brownian motion and we …more
Abstract:
V této práci se věnujeme geometrickému Brownovu pohybu. V první části definujeme Brownův pohyb. Rozebíráme souvislosti mezi náhodnou procházkou a Brownovým pohybem. Definujeme geometrický Brownův pohyb a řešením stochastické diferenciální rovnice odvozujeme vzorec pro výpočet modelové ceny aktiva. V druhé části budeme modelovat strukturální likviditu banky pomocí geometrického Brownova pohybu a modelovat …more
 

Keywords

Brownov pohyb Náhodná prechádzka Geometrický Brownov pohyb GARCH odhad volatility Brownian motion Random walk Geometric Brownian motion Volatility estimation
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2012
Identifier: https://is.muni.cz/th/wnaso/

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2012
  • Supervisor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Křivánková, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution