Bc. Jana Medková

Bakalářská práce

Blackův-Littermanův model

Black-Litterman model
Anotace:
Práce se zabývá popisem a vysvětlením originálního Black-Littermanova mo\-de\-lu a některých jeho rozšíření. Popisuje též Markowitzův model a capital asset pricing model, které jsou v Black-Littermanově modelu zahrnuty. Vysvětluje, jak je v modelu využíván bayesovský odhad a jak jsou pomocí něho odvozeny parametry rozdělení trhu včetně matematického odvození těchto parametrů bayesovým odhadem. Celý …více
Abstract:
The work consists of description of original Black-Litterman model and some of its extensions. It explains Markowitz's model and capital asset pricing model, which are also part of Black-Litterman's model. It shows the role of bayesian estimation in deriving parametres of market distribution including mathematical derivation of those parametres using bayesian estimation. The whole progress of processing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance