Vojtěch Bodis

Master's thesis

Predikce finančních časových řad metodami strojového učení

Prediction of financial time series using machine learning algorithms
Abstract:
Diplomová práce se zabývá možnostmi využití metod strojového učení při predikci finančních časových řad. V úvodní části je souhrn současné publikované literatury na toto téma. Dále jsou zde popsány některé konkrétní algoritmy a problémy strojového učení. V analytické části jsou vybrané algoritmy aplikovány na časové řady jednotlivých titulů S&P100. Časové řady mají různou frekvenci. Cílem práce bylo …more
Abstract:
Diploma thesis is focused on predicting financial time series using machine learning algorithms. The first part includes summary of contemporary literature dealing with this topic. Thesis also includes description of some machine learning algorithms and issues of machine learning. Chosen algorithms are applied on S&P100 stocks. Algorithms are applied on time series with different frequencies. The goal …more
 

Keywords

analýza časových řad support vector machines neuronové sítě machine learning data mining

Keywords

time series analysis support vector machines neural networks machine learning data mining
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 3. 2013
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/57829

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2015
  • Supervisor: Jiří Málek
  • Reader: Milan Fičura

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57829