Zpět na vyhledávání

Jan Bastin

Bachelor's thesis

Optimalizační úlohy v teorii portfolia - teorie a aplikace

Optimalization problems in the portfolio theory - theory and aplications
Abstract:
Bakalářská práce je rozdělena do třech základních částí. První představuje modely teorie portfolia, zejména Markowitzův, Sharpeho a Tobinův model. Druhá část prezentuje kvantifikace jednotlivých modelů. Poslední částí je empirická analýza založená na historických datech a popis výsledků této anaýzy.
Abstract:
The bachelor work is divided in three main parts. Models of the portfolio theory is in the first part; mainly models which were fabricate by Markowitz, Sharpe and Tobin. Derivations are in the second part. Tests and answers are in the third part.
 

Keywords

teorie portfolia Jan Bastin Optimalizační úlohy

Keywords

Portfolio theory Optimalization problems Jan Bastin
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 12. 2008
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/14139

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2009
  • Supervisor: Vít Pošta
  • Reader: Marta Nečadová

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/14139