Aritmetické a geometrické opce - tvorba, oceňování a využití – Ing. Eva Pelejová
Ing. Eva Pelejová
Master's thesis
Aritmetické a geometrické opce - tvorba, oceňování a využití
Arithmetic And Geometric Options - Formation, Appreciation and Use
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Aritmetické a geometrické opce – tvorba, oceňování a využití“ je vysvětlení pojmu aritmetické a geometrické opce, nastínit možné způsoby výpočtu oceňování těchto opcí a jejich použití v praxi.Abstract:
The subject of thesis "Arithmetic And Geometric Options - Formation, Appreciation and Use" is the explanation of arithmetic and geometric options, outline possible ways of calculating the valuation of these options and their usage in practice.Keywords
aritmetické opce geometrické opce asijské opce exotické opce aritmetický průměr geometrický průměr Black-Scholesův model lognormální rozložení oceňování opcí arithmetic options geometric options asian options exotic options arithmetic average geometric average Black-Scholes formula lognormal distribution pricing options
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 6. 2009
Identifier:
https://is.muni.cz/th/pstay/
Thesis defence
- Date of defence: 1. 9. 2009
- Supervisor: Ing. Boris Šturc, CSc.
- Reader: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasaryk University
Faculty of Economics and AdministrationMaster programme / field:
Economic Policy and Administration / Financial Management
Theses on a related topic
-
Aritmetický průměr: Výhody a nevýhody oproti ostatním agregačním funkcím
Eliška VAŠÍČKOVÁ -
Geometrická interpretace průměrů v programu GeoGebra
Alena ŠESTOŘÁDOVÁ -
Metody oceňování exotických opcí
Eva Šprtová -
Game Theory Analysis of Options
Petr Marek -
Pricing of European-style Options
Dinara Idiyatullina -
Ex-Dividend Day Share Price Decline and Efficiency of Equity Options Markets
Tomáš Křížek -
Numerické metody oceňování opcí
Ivana Šimalová -
Metody oceňování exotických opcí
Eva Šprtová