Basel II. a propočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku

Klára Netolická

Bachelor's thesis

Basel II. and the calculation of the capital requirement relating to credit risk

Abstract:

Bakalářská práce se zaměřuje na propočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku z pohledu kapitálové dohody Basel II. Nejprve je představen širší rámec tématu, který se věnuje kapitálové přiměřenosti a předcházejícím koncepcím, na něž přístupy dle Basel II. navázaly. Následně se práce zabývá dvěma možnými variantami propočtu, mezi kterými si banky mohou v současnosti zvolit. Jedná se o standardizovaný přístup a přístup založený na interním ratingu, který je těžištěm této práce. Od formulace obecných postupů výpočtu kapitálového požadavku autorka postupuje k dílčím problematikám. Značný prostor je věnován odvození funkce rizikové váhy a metodám odhadu pravděpodobnosti defaultu, jednoho z rizikových parametrů, který vstupuje do funkce rizikové váhy.

Abstract:

The bachelor thesis focuses on the calculation of the capital requirement concerning credit risk from the perspective of the Basel II. capital agreement. Firstly, a broader framework is introduced, treating capital adequacy and the preceding concepts that were followed by the Basel II. approaches. Subsequently, the thesis deals with two alternative calculations between which banks can choose -- the standardized approach and the internal ratings based approach, with an emphasis on the latter. The author proceeds from a general formulation of the calculation to its particular elements. Fairly detailed treatment is given to the inference of the risk weight function and to the methods of estimating the probability of default, one of the function's parameters.

Keywords

pravděpodobnost defaultu, funkce rizikové váhy, kapitálový požadavek, IRB přístup

Keywords

capital requirement, probability of default, risk weight function, IRB approach

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 3. 2011

Thesis defence

• Date of defence: 27. 6. 2011
• Supervisor: Naděžda Blahová

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví