Využití kopulí v ekonomii

Bc. Júlia Pisárová

Diplomová práce

Applications of copulas in economy

Abstract:

The aim of this thesis is to study the copula functions and their applications in economy. The thesis contains a theoretical definition of the copula and its properties, as well as the method of using copulas for option pricing and various methods of copula estimation. The practical part is focused on modelling the real data of two different companies using the copulas in the R programming environment. At the same time, simulated data were generated using the copulas and these were compared with the real data. The thesis includes the conclusions recognized during the analysis of the financial data of these companies.

Abstract:

Cieľom tejto práce je preštudovať kopula funkcie a ich aplikácie v ekonómii. Práca obsahuje teoretické vymedzenie pojmu kopula a jej vlastností, ako aj spôsobu použitia kopúl na oceňovanie opcií a rôznych metód odhadovania kopúl. Praktická časť je zameraná na modelovanie s reálnymi dátami dvoch rôznych spoločností za využitia kopúl v programovacom prostredí R. Zároveň boli za pomoci kopúl generované simulované dáta a tieto boli porovnávané s dátami reálnymi. Práca zahŕňa závery zistené pri analýze finančných dát týchto spoločností.

Klíčová slova

Kopula, Sklarova veta, Odhady kopúl, Digitálna opcia, Kopula prežitia, Jadrová kopula, Copula, Sklar's theorem, Copula estimation, Digital option, Survival copula, Kernel copula

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
• Vedoucí: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
• Oponent: doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika